Срочный рынок: Попытка закрепления фьючерса на индекс РТС выше уровня 140000 пунктов может оказаться неудачной

Среду на срочном рынке вновь можно охарактеризовать неопределенной динамикой торгов. Изменения по итогам торгов фьючерсом на индекс РТС составили за дневную сессию 0,61% и 0,4% за вечернюю.

Бэквордация остается на отметках приблизительно в 0,5% и это не свидетельствует о сильном негативе в настроениях участников торгов.

В опционах с экспирацией в августе поддержку можно увидеть на уровне 125 000 пунктов, максимальные открытые интересы по опционам call, то есть опционное сопротивление примерно одинаковы как на страйке 135 000, так и на страйке 140 000 пунктов.

Значение индекса волатильности изо дня в день не особо меняется и остается между отметками 30 и 32 пункта. По итогам торгов в среду этот показатель составил 30,27 пункта.

Сегодня весьма вероятна попытка дойти до отметки 140 000 пунктов по фьючерсам RIU2 и преодолеть ее. Однако, то, что фьючерсам удастся закрепиться выше нее, вызывает серьезные сомнения.

Торговые роботы на фактически стоящем рынке занимают разнонаправленные позиции.

Дмитрий Верховых, ГК "АЛОР"

19.07.2012